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依据该模型原理,工商银行分别对火电行业水泥行业构建了具体的环保政策变动压力传导模型。


  以压力传导模型为基础,工商银行对两个行业进行压力测试的具体流程分为以下四个步骤:  步骤1:建立火电、水泥行业环境政策/立场变化对企业成本影响的成本函数C=f(环保标准)。


  以火电行业为例,根据压力情景下每千瓦时成本的增加来计算主要运行成本的增加;  步骤2:根据不同情景下单位成本增加的情况,估算资产负债表和损益表的影响。


  研究得出了对损益表收入、销售商品成本和利润的影响,以及由此产生的对资产负债表中的权益、资产和负债的影响,以及对现金流的影响。


    步骤3:根据银行现有的PD(违约概率)模型,结合信用评分和评级方法,估计上述财务指标的变化对客户PD的影响,并将PD的变化转化为对客户信用评分和信用评级的影响。


    步骤4:汇总各企业信用等级的变化,构建其所在行业信用等级的迁移矩阵,同时根据违约率预不良率的关系,在此基础上进一步分析相关行业贷款质量的变动状况。


    环境压力测试结果表明,无论是火电行业还是水泥行业,更严格的环境标准都将给企业带来成本压力,尤其是中小企业,并对其信用风险产生影响。


  对于水泥行业来说,在重、中、轻压力情景下,目前评级在AA及以上的企业的信用评级被下调的比例可能分别达到81%、62%和48%。


    相比欧元区大面积的铺开测试,中外落差确实悬殊。


  多名行业人士认为主要还是因为绿色金融、ESG(社会治理)及相关气候环境议题此前在国内尚属新兴领域,银行等金融机构以往大多专注于传统方面的压力测试。


  据路透社报道,当地时间7日,美国国务院举行发布会称,美国正准备取消对伊朗的制裁,以恢复伊核协议


  美国国务院表示,准备解除的制裁包括与伊核协议不符的相关内容,但内容没有提供具体细节。


  美国国务院表示,伊朗核谈判困难重重,原因有很多,包括美国和伊朗之间缺乏信任。


  白宫新闻秘书珍·普萨基称,与伊朗的谈判刚刚开始,无法确定时间表,目前的措施是早期的且具有建设性的。


  美国国务院发言人内德·普莱斯(NedPrice)告诉记者:“我们准备采取必要步骤,恢复对‘联合全面行动计划’JCPOA的遵守,包括取消与JCPOA不一致的制裁。


  我无法在这里给您提供有关事项的具体细节。


  ”  PhillipFutures高级大宗商品经理AvtarSandu表示,从宏观面而言,由于美元持续疲软而美国国债收益率回落,金价自1700美元/盎司下方回升后,在持续走高。


  地缘政治风险成为了近期新的看多因素。


    日内焦点、风向标:  全球新冠肺炎疫情形势  加拿大央行决议  主要货币走势分析:  欧元(1.2043,0.0008,0.07%):周三欧市盘中,欧元/美元震荡回升,技术面,欧元/美元上行的恢复将最近的顶部1.2080,然后是1.2100。


  如果突破后者,将看向1.2240附近的2月高点,然后是1.2350的2021年顶部。


    英镑(1.3939,0.0011,0.08%):周三欧市盘中,英镑/美元窄幅盘整,技术面,英镑/美元盘中的波动高点,1.3950附近区域,现在看来是实时的强劲阻力位。


  下行的下一个相关目标是在50%Fibo水平附近,该水平位于1.3840附近区域。


    日元:周三欧市盘中,美元/日元继续震荡,技术面,美元/日元看空,尽管短期内动能缺失。


  4小时图显示,卖盘继续在下滑的20周期移动均线附近飙升,而该均在线方的100和200周期移动均线获得下行势头。


  

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